Sinopsis
Pelatihan Firm-Wide Stress Testing ini sangat sesuai bagi profesional yang ingin mendapatkan pemahaman tentang stress testing yang komprehensif terhadap risiko fundamental termasuk metodologi dan bebagai pemodelan risiko untuk Scenario-Based Stress Testing seperti bagaimana melakukan pemodelan dampak economic growth misalnya atau macroeconomic variables lainnya trhadap ODR, NPL, atau risk indeks lainnya serta penggunaan machine learning yang dilengkapi dengan contoh pemodelan riil menggunakan program R dalam bentuk web app & mobile app. Selain itu juga dibahas pembuatan skenario menggunakan Monte Carlo Simulation dan juga pembahasan mengenai reverse stress testing.
Fasilitator
 |
Benny K. Yudiaatmaja, FRM |
| Benny aktif sebagai konsultan pemodelan risiko pasar, IRRBB, risiko kredit & risiko operasional dan perancang software manajemen di beberapa bank. Benny juga mengajar mata kuliah Risk Modelling di Magister Ekonomi Terapan UNIKA Atma Jaya. Benny lulus cum laude Sarjana Matematika ITB dan Manajeman Risiko UI. Gelar profesi international Financial Risk Manager (FRM) diperoleh dari Global Association of Risk Professional (GARP) |
Agenda Pelatihan
| 1 | Introduction to Stress Testing | 5 | Stress Test - Market Risk & IRBB |
| 2 | Measure Of Core Risks | 6 | Performing Stress Test - Credit Risk |
| 3 | Risk Modelling | 7 | Performing Stress Test - Liuidity Risk, OpRisk & Other Risk |
| 4 | Stress Test Methodologies | 8 | Risk Integration & Reverse Stress Test |
|
INVESTASI Rp. 3.000.000 (Materi Presentasi, Spreadsheet dan Web-Based online app untuk permodelan machine learnin, workshop kits & E-Certificate) |
VENUE KANTOR ISEI PUSAT Jl. Daksa IV No. 09 Kebayoran Baru Jakarta Selatan |
|||||
|
TIME 24-25 April 2024 Rabu & Kamis 24-25 April 2024 Pukul 10.00-16.00 WIB |
INFORMATION
|
Link Pendaftaran : bit.ly/WORKSHOPISEI
Contact : Jonathan +62-882-2734-8958 or isei.pusat@gmail.com
Jurnal Ekonomi Indonesia
Menjadi Anggota